Backtesting Scoring

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Parametres de generation

Détails méthodologiques (biais & hypothèses)

Les résultats ci-dessous sont indicatifs. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

  • Biais de survivance : l'univers est l'univers courant ; les titres delistés/radiés peuvent être sous-représentés.
  • Biais de look-ahead : les scores sont calculés sur clôtures ; les signaux ne peuvent être pris qu'à l'ouverture suivante (non simulé ici).
  • Horizons en séances : les horizons (5/10/20) correspondent à des séances de marché (trading days), pas à des jours civils.
  • Frais, spread, slippage : non inclus. Les rendements bruts sur-estiment la performance nette réelle.
  • Benchmark : l'"univers moyen" n'est pas un indice investissable ; utilisez ^GSPC / ^FCHI pour une comparaison réaliste.
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Rechercher un ticker dans le backtest

Alpha par seuil et horizon (rendement moyen haut-score vs benchmark)

Tableau de synthese

Detail par seuil

Top / Flop tickers (horizon le plus long)

Top 10 tickers historiques

Methodologie : alpha = retour moyen des titres avec score ≥ seuil minus retour moyen de l'univers entier. Hit rate = % de titres avec retour positif a l'horizon considere. Les scores sont archivés quotidiennement dans GCS (scores/{YYYY-MM-DD}.json) depuis V4.1.2. Admins : cliquez sur "Générer" pour relancer le calcul.